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小米手机骚扰拦截短信的设置步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、进入“设置”后，找到并点击“短信”。
3、进入“短信”设置菜单后，找到并点击“短信拦截”。
4、在此页面，用户可以根据自身需求进行多种方式的拦截设置，例如按关键词拦截、按号码拦截等，设置完成后，系统会自动进行拦截，被拦截的短信可以在短信拦截记录中查看。
还可以通过小米手机的电话应用来设置骚扰拦截，具体步骤如下：
1、打开电话应用。
2、在拨号界面右侧找到并点击“设置”或“更多设置”按钮。
3、在设置菜单中找到“骚扰拦截”选项，在此页面，也可以进行详细的拦截设置并查看被拦截的短信和来电记录。
仅供参考，具体的设置路径可能会因手机版本或系统更新有所变化，如有困难，建议查看产品说明书或咨询小米官方客服。